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Bonjour,
Ce forum doit être récent car je ne vois pas d'autres messages à part ceux des modérateurs.
Bon, alors je me lance. J'ai posté un message sur le forum international et les réponses ne sont pas complètes. Allez, on va dire que c'est parce que j'ai mal rédigé mes questions en anglais.
Donc, voici ma question.
Je manipule des formules qui se calculent à partir du close dans un time frame donné (close daily, close weeky et close monthly) et ce pendant toute la période suivante.
Exemple : manipuler le close monthly du mois dernier pendant tout ce mois ci, manipuler le close weekly de la semaine dernière pendant toute cette semaine, ...
Or, il y a les fomules efs telles que inv() qui permettent de récupérer directement un élément (Open, High, Low ou Close) pour une périodicité précise. Super. Puis j'utilise la fonction get.xvalue(-1) et j'ai mon close weekly de la semaine passée. Encore super !
Sauf que j'ai alors le close à l'heure où le marché cash ferme.
Ca me vas si je pose ma formule sur un marché cash, tel qu'une action précise. Mais si je pose ma formule sur un contrat future, alors là PB !!
Exemple : le future DAX; le close obtenu par close (inv("W")) sera le Close à l 'heure où le Dax cash ferme ! mais pas le close du globex.
Bon je peux l'obtenir autrement, mais un pb demeure : quand je regarde le chart du future Dax en intraday, impossible de trouver à quel moment correspond le close qui m'est donné (close à l'heure de fermeture du cash j'entends). Je souhaiterais savoir :
1/ l'horodate (hh.mm.ss) de ce close du fut, autre que le close 22h globex.
2/ est-il possible en indiquant un suffixe, préfixe ou autre élément au code du future dax (et pour n'importe quel contrat future) qu'il s'agit du contrat en séance, ou bien du contrat hors séance, que l'on veut utiliser dans nos formules ?
D'avance, un grand merci,
Mermoz
Ce forum doit être récent car je ne vois pas d'autres messages à part ceux des modérateurs.
Bon, alors je me lance. J'ai posté un message sur le forum international et les réponses ne sont pas complètes. Allez, on va dire que c'est parce que j'ai mal rédigé mes questions en anglais.
Donc, voici ma question.
Je manipule des formules qui se calculent à partir du close dans un time frame donné (close daily, close weeky et close monthly) et ce pendant toute la période suivante.
Exemple : manipuler le close monthly du mois dernier pendant tout ce mois ci, manipuler le close weekly de la semaine dernière pendant toute cette semaine, ...
Or, il y a les fomules efs telles que inv() qui permettent de récupérer directement un élément (Open, High, Low ou Close) pour une périodicité précise. Super. Puis j'utilise la fonction get.xvalue(-1) et j'ai mon close weekly de la semaine passée. Encore super !
Sauf que j'ai alors le close à l'heure où le marché cash ferme.
Ca me vas si je pose ma formule sur un marché cash, tel qu'une action précise. Mais si je pose ma formule sur un contrat future, alors là PB !!
Exemple : le future DAX; le close obtenu par close (inv("W")) sera le Close à l 'heure où le Dax cash ferme ! mais pas le close du globex.
Bon je peux l'obtenir autrement, mais un pb demeure : quand je regarde le chart du future Dax en intraday, impossible de trouver à quel moment correspond le close qui m'est donné (close à l'heure de fermeture du cash j'entends). Je souhaiterais savoir :
1/ l'horodate (hh.mm.ss) de ce close du fut, autre que le close 22h globex.
2/ est-il possible en indiquant un suffixe, préfixe ou autre élément au code du future dax (et pour n'importe quel contrat future) qu'il s'agit du contrat en séance, ou bien du contrat hors séance, que l'on veut utiliser dans nos formules ?
D'avance, un grand merci,
Mermoz
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